久期缺口-经济百科

什么是久期缺口

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。

久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期

当久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。

当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。

当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。

总之，久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也越高。

久期缺口

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